Skip to content Skip to footer

Данные по CPI (индекс потребительских цен) были в центре внимания вчера.

Paradoxe Daily

Выше вы можете видеть распределение в ожиданиях аналитиков.

На график выше я нанёс красным фактические данные, которые вышли вчера.

Как вы можете видеть, вчера мы получили наихудший вариант из возможных.

Похоже, аналитики в Америке вспотели… 🙂

Paradoxe Daily

Данные CPI уже второй квартал превышают ожидания и указывают на высокую и устойчивую инфляцию, которая распространяется на широкую группу товаров.

Paradoxe Daily

Согласно исследованию ребят из дойче пик инфляции придётся на февраль, хотя аналитики ожидали цифру  7,42%.

Итог всего произошедшего, я думаю, вы вчера заметили:

Paradoxe Daily

Что дальше?

А дальше (я надеюсь), что 15 числа выйдет статистика по PPI (Индекс цен производителей), который доведёт этих аналитиков до инфаркта и начнётся настоящая распродажа активов…

Вероятность повышения на 50 базисных пунктов на заседании FOMC 16 марта подскочила до 92,8% сегодня днём, исходя из цен на 30-дневные фьючерсы CME Fed Fund.

Paradoxe Daily

Как видно ниже, ещё неделю назад эта вероятность была всего 66,3%.

Так что можно с уверенностью сказать, что там наконец начали по-настоящему боятся….

Не меньше “дров в костёр” подкинул президент ФРС Буллард.

​​«Было время, когда Комитет отреагировал бы на что-то подобное [отчёт об инфляции, вызывающий мурашки по коже], собрав прямо сейчас собрание и проведя прямо сейчас 25 базисных пунктов », — сказал Буллард. «Я думаю, что мы должны быть проворными и учитывать такие вещи», — сказал он.

Что интересно, ещё совсем недавно политика Булларда считалась самой голубиной.

Что произошло, Буллард? :))

Но в одном Буллард был прав, ФРС должны собрать экстренное заседание.

А вот и оно:

https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/boardmeetings/20220214closed.htm

Ставки по облигациям (распродажа облигаций) начали взлетать с небывалой скоростью…

Paradoxe Daily

Вчера мы увидели самое сильное однодневное изменение доходности краткосрочных облигаций с 2009 года.

Доходность выросла до 1,61%

Напомню, что десятилетки давали 1,91% на вчерашнюю торговую сессию.

Спред начал ОЧЕНЬ БЫСТРО сжиматься.

2 важных факта о спреде:

  • Чаще всего после инверсии в облигациях происходит кризис.
  • Если отследить исторически, то обвал рынка происходил не после инверсии, а чаще после выхода из инверсии.

У меня пока всё.

Держитесь…